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변동성 스마일
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책 소개
변동성 스마일을 중심으로 모델링 이론과 가치 평가 원칙을 살펴보고, 블랙-숄즈-머튼 옵션 가격 결정 모델과 시장의 실제 거동 사이에 나타나는 모순을 설명한다. 이를 다루기 위해 개발된 국소 변동성, 확률 변동성, 점프 확산도 자세히 살핀다.
변동성 스마일가치 평가블랙-숄즈-머튼 옵션 가격 결정 모델국소 변동성확률 변동성점프 확산
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도서 정보
- ISBN
- 9791161757353