금융 리스크관리

위험측정 및 활용

김철중 · 박종원

한국금융연수원 · 2021-12-10 · 482쪽

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책 소개

금융자산 수익률에 관한 통계적 지식과 포트폴리오 이론을 바탕으로 VaR의 이론적 배경을 설명하고, 포트폴리오의 기대수익률과 위험을 측정하는 방법을 다룬다.

VaR포트폴리오 이론금융자산 수익률기대수익률위험측정

도서 정보