R 언어를 활용해 데이터를 입수·전처리하고 통계·회귀분석을 수행하며, 금융시장과 ETF 관련 사례를 분석한다. 기술적 분석과 시스템 트레이딩, 옵션 시뮬레이션, 포트폴리오 최적화, 채권형 ETF 투자 등 다양한 주제를 다룬다.

기술적 분석에 기반한 10가지 트레이딩 시스템을 소개하고, 2판에서 추가된 매수·공매도 시스템을 펀더멘털 측면의 두 가지 사전 필터로 검증한다. 기술적 분석의 주관성과 이에 따른 확증 편향을 줄이고 객관성을 높이는 데 주안점을 둔다.

금융의 변화와 발전을 이끈 주요 키워드 21가지를 중심으로 신용카드의 출현부터 오늘날의 핀테크 금융까지 금융의 흐름을 살펴본다.

암호화폐 시장을 상승기 초반과 횡보, 상승기 후반, 암호화폐의 겨울로 이어지는 4단계 사이클로 살펴본다. 비트코인 롱숏 전략과 여러 투자 지표를 조합한 전략, 매도 시점을 판단하는 시그널 등 암호화폐 투자 전략을 다룬다.

주식 투자 10년과 해외선물 차트 트레이딩 4년의 여정을 바탕으로, 초보 트레이더가 수익과 손실을 겪고 분석과 직관 사이에서 고민하며 배워가는 과정을 일기로 담는다. 차트가 복잡한 미로처럼 다가오는 투자 경험을 살핀다.

에너지 상품의 실물 및 파생상품 트레이딩과 리스크 관리 과정을 다루며, 석유·석유화학·화학·철강·비철금속·농축산물·금 등을 대상으로 전체적인 이해를 돕는다.

고위험 고수익의 한계가 두드러지는 해외선물을 비롯해, 차트로 거래하는 여러 금융투자 종목에 실시간 적용할 수 있는 PST 이론과 PST 지표를 소개한다.

파생상품은 기초자산의 가치 변동에 따라 경제적 가치가 정해지며, 위험을 줄이는 데서 출발해 위험을 더 부담하고 이익을 확대하는 투자에도 이용되었다. 금리·환율·주가의 영향을 받는 파생금융상품이 위험과 손익을 다루는 방식, 그리고 이를 이해하는 데 필요한 기초자산 가격의 움직임을 살펴본다.

투자의 핵심을 원금의 안전에 두고, 리스크를 낮추면서 수익률을 높이는 투자법을 어떻게 달성할지 살펴본다.

비트코인 투자에서 감정 개입을 차단하고 백테스트로 검증할 수 있는 퀀트 투자 레시피를 다룬다. 반감기와 가격 추세, 계절성 지표를 계량화한 전략을 소개한다.

주식시장의 움직임부터 매매 방법, 시장 흐름 읽기와 종목 분석까지 주식 투자에 필요한 기본 지식과 요령을 문답으로 살핀다. 공모주·배당주·선물·옵션의 투자 방식과 유의점도 다룬다.

외환시장의 거래를 이해하고 환율을 예측하는 방법을 다루며, 외환거래와 환리스크관리, 통화선물·통화스왑·통화옵션과 같은 파생상품을 살핀다.

해외선물은 크루드오일, 금, 나스닥지수, 항셍지수 등 해외시장의 기초자산을 바탕으로 만들어진 선물이다. 투자 대상 확대를 위해 국내에 도입됐지만, 높은 변동성에 준비 없이 뛰어든 투자자들이 큰 손실을 입는 일이 이어지고 있음을 다룬다.

빅터 니더호퍼의 삶과 투기 전략을 다룬다. 하버드 출신인 그는 조지 소로스의 퀀텀 펀드에서 채권과 외환 거래를 전담했다.

추세 매매의 대가 14인과의 인터뷰를 담고 있으며, 그중에는 리처드 데니스와 윌리엄 에크하르트에게 약 5년간 교육받은 제리 파커가 포함된다.

거래소 밖에서 거래되는 다양한 장외파생상품은 기업의 결산 목적 등으로 공정가치 평가가 필요하다. 금융공학을 전공하지 않은 사람도 이해할 수 있도록 수학 내용을 쉽게 다루며, 구체적인 예시와 엑셀·파이썬 코드로 평가모형의 기초와 핵심 원리를 살펴본다.

파이썬을 활용한 금융 정보 분석을 시작으로 금융의 선형·비선형 성질, 옵션 가격 책정의 수치적 기법, 이자율 모델링과 시계열 데이터 기법을 다룬다.

평균 회귀가 존재할 때 최적의 트레이딩을 설계하는 문제를 연구하고, ETF·옵션·원자재·변동성 지수 선물·신용 위험 파생상품 거래를 수학적으로 분석한다. 새로운 분석 방법론과 실제 사례의 응용을 결합해 다양한 트레이딩 접근법과 시나리오에서 수학적 문제를 다룬다.

래리 윌리엄스가 1987년 세계선물트레이딩월드컵에서 1만 달러를 110만 달러로 불려 우승한 이력과, 딸 미셸 윌리엄스가 17세에 같은 대회에서 우승한 배경을 소개한다.

디파이 금융 서비스에서 코인 가격의 흐름에 따라 수익을 추구하는 방식을 살핀다. 상승장에는 머니 마켓에 코인을 예치해 시세 차익과 이자 수익을 얻고, 횡보장에는 덱스에 코인을 맡겨 수수료 수익을 얻으며, 하락장에는 코인을 빌려 공매도 투자로 수익을 내는 방법을 다룬다.

상승장이 식고 하락장이 온 상황에서도 경제적 자유와 파이어족을 향한 열망은 이어진다. 국내외 주식과 선물·옵션, 가상화폐 등을 차트로 살펴보며 하락장에도 수익을 내는 성공 투자자들의 투자 방법을 다룬다.

자본시장은 기업의 설비자금 조달에 필요한 주식·채권·파생상품·외환시장 등을 아우르며, 고용과 성장에 맞물려 실물경제에 영향을 미친다. 한국 자본시장의 범위와 세계경제와의 긴밀한 연결을 살핀다.

변동성 스마일을 중심으로 모델링 이론과 가치 평가 원칙을 살펴보고, 블랙-숄즈-머튼 옵션 가격 결정 모델과 시장의 실제 거동 사이에 나타나는 모순을 설명한다. 이를 다루기 위해 개발된 국소 변동성, 확률 변동성, 점프 확산도 자세히 살핀다.

글로벌 투자은행 7개사에서 일한 트레이더 김준송이 IB 트레이딩 모델과 투자의 심리적 측면을 다루고, 선물·스왑·옵션의 가격 결정과 인플레이션·이자율·환율의 이론적 관계 및 실전 해석을 설명한다.