평균 회귀가 존재할 때 최적의 트레이딩을 설계하는 문제를 연구하고, ETF·옵션·원자재·변동성 지수 선물·신용 위험 파생상품 거래를 수학적으로 분석한다. 새로운 분석 방법론과 실제 사례의 응용을 결합해 다양한 트레이딩 접근법과 시나리오에서 수학적 문제를 다룬다.

블록체인에서 제3자 없이 작동하는 금융 서비스인 디파이의 구조와 활용을 살펴본다. 스테이블코인, 랜딩 프로토콜, 탈중앙화 거래소와 이자 농사부터 스캠·사용자 실수·규제 등 잠재적 위험과 리스크를 줄이는 방법까지 다룬다.

위탁 운용을 투자 기관의 투자 전략을 구현하는 수단으로 보고, 전체 투자 목표에 맞춰 위탁 운용의 목표와 역할을 배분해야 한다고 설명한다. 투자 목표와 기금 등의 운용 규모가 성장·정체·감소하고 소멸하는 과정에 따라 위탁 운용 체계가 달라지는 점도 다룬다.

기업가치 극대화를 목표로 재무관리의 기초부터 투자결정, 자본조달, 재무분석과 운전자본관리까지 다룬다. 실물옵션과 CMA의 대안적 모형, 행동재무를 소개하고 재무이론과 실제 자본시장·실무의 연결도 살핀다.

글로벌 커스터디 업무를 증권수탁의 역사부터 수도결제, 자산 보관·관리, 사무관리와 미들오피스 서비스까지 살펴보고, 데이터·IT 지원과 고객 서비스, 운영위험 관리에 이르는 이론과 실무를 다룬다. Custody 업무에서 쌓은 33년간의 경험을 바탕으로 한 지침서다.

퀀트 펀드의 능동적 헤지 기법이 투자업계 밖에서는 왜 쓰이지 않는지 묻고, 발전된 헤지 기법을 세상에 적용할 때 어떤 결과가 나올지 살핀다.

외환의 개요와 외환시장·외환거래를 살피고, 기초적 분석을 중심으로 외환시장을 분석한다. 이어 금융감독원 지침서를 바탕으로 환리스크와 관리 방안을 설명하고 외환컨설팅을 수행하며 느낀 점을 정리한다.

전쟁으로 인한 공급망 위기와 기후·금융 위기, 혁신 기술의 등장으로 불확실성이 커진 시대에 기업이 미래 생존을 준비하는 방안을 묻고 ESG를 새로운 경영 해답으로 제시한다.

글로벌 금융위기 이후 금융시스템의 취약점을 보완하려는 바젤 Ⅲ 규제개혁과 최종안의 마련·시행 과정을 살펴본다. 금융과 IT기술의 융합으로 등장한 핀테크 혁신과 새로운 금융서비스도 다룬다.

재무회계 개념체계에 따라 작성된 재무제표의 한계를 살피고, 신용분석가가 이를 보완해 원리금상환능력을 파악하는 기법을 다룬다. 리스의 경제적 실질을 재무제표에 적절히 반영하기 위해 신용분석가가 취할 조치도 살펴본다.

글로벌 투자은행 7개사에서 일한 트레이더 김준송이 IB 트레이딩 모델과 투자의 심리적 측면을 다루고, 선물·스왑·옵션의 가격 결정과 인플레이션·이자율·환율의 이론적 관계 및 실전 해석을 설명한다.

금융기관, 특히 은행의 리스크를 시장·신용·금리·유동성·운영 리스크로 나누어 기본 개념을 실무 관점에서 살펴보고, BIS 자기자본 규제와 시장 리스크의 한 부분인 환리스크를 다룬다.

금융자산과 금융부채의 인식·측정부터 복합금융상품, 파생금융상품과 위험회피회계까지 다루고, 보험계약의 이해와 인식, 최초·후속 측정 및 표시를 살핀다. IFRS17과 IFRS9을 반영한 금융·보험회계를 설명한다.

자산시장 투자와 관련된 기본 개념을 평이한 언어로 설명하고, 복잡한 수식의 활용을 최소화해 위험관리와 가치평가의 중요성을 다룬다.

기업 신용분석에서 재무분석뿐 아니라 사업위험과 경영자 평가, 시장·산업의 주요 신용위험요소와 평가방법을 다룬다. 대기업과 중소기업의 평가방법을 정리해 금융회사의 여신심사 목적 신용평가와 CRA 시험 참고도서로 활용할 수 있도록 구성했다.

글로벌 경제가 낳은 리스크를 관리하며 재무를 넘어 기업 경영에 참여하는 CFO의 역할을 살핀다. 기업 관리 전략과 CFO의 미래상을 제시하고, 가치 경영과 리더십이 CFO와 재무조직의 중요한 목표로 자리한 배경을 다룬다.

스왑 이론을 다룬 기존 교과서만으로는 실무자가 현장에서 쓰이는 스왑을 이해하기 어렵다는 문제의식에서 출발해, 실무에 필요한 스왑의 이해를 다룬다.

GPL채권 투자의 절차와 구조를 살피고, 담보와 LTV 비율, 채권매입약정 등 안전성과 관련된 요소 및 투자 시 유의할 리스크를 다룬다. 건강보험료 부담을 줄이는 방법과 1인 대부법인의 운영·비용, GPL채권의 단점도 함께 살핀다.

금융그룹 감독제도의 도입 배경과 금융복합기업집단법의 취지·내용을 살펴보고, 법이 규정한 내용과 취지를 정확히 이해해 금융그룹 감독을 둘러싼 오해와 편견을 해소하는 데 초점을 둔다.

포스트 코로나 시대의 ESG경영을 조감하고 기업의 실행 전략과 미래 발전 전략을 살핀다. 기후위기와 탄소중립, 디지털 기술혁신, 글로벌 공급망 변화에 대한 기업의 대응과 국가의 미래 발전 전략도 다룬다.

재무관리를 사람 중심의 이야기와 비유로 풀어내며, 자본구조와 기업가치, 투자 의사결정과 위험관리 등 기업재무의 기초를 살핀다. 고급 재무관리와 사례도 다루며, 재무관리의 개념과 기본철학을 이해하도록 설명한다.

선물·옵션·스왑의 기초개념과 핵심이론을 다루며, 선물의 가격결정과 위험관리부터 옵션의 투자전략·가격결정모형·헤징까지 살핀다. 복잡한 수식은 되도록 덜어내고 기초개념과 원리를 설명하며 예제와 연습문제를 수록한다.

가상자산 매매에서 가격과 거래량을 바탕으로 매수·매도 지점을 파악하는 확률적 사고와 매매전략을 다룬다. 기술적 분석, 리스크 관리, 차트 패턴과 거래량 지표 등 트레이딩의 기초부터 고급 전략까지 살펴본다.

예측 가능한 위기를 뜻하는 ‘회색 코뿔소’라는 개념을 제시한 미셸 부커가 금융위기 속에서 사람마다 위험을 다르게 인식하고 대응하는 이유를 살피며, 위기에 처한 개인과 기업을 위한 리스크 전략을 다룬다.