금융 데이터에 머신러닝을 적용하는 방법을 이론과 실전 응용으로 살펴본다. 횡단면 데이터와 금융 시계열의 지도학습부터 투자 관리·파생상품 모델링의 가우시안 프로세스와 딥러닝, 트레이딩·자산관리의 강화학습 응용까지 다루며 파이썬 코드 예제를 제공한다.

통계학과 통계 수단으로 품질특성값을 관리하는 통계적 품질관리의 개념과 발전을 다룬다. 1930년대부터 본격적으로 대두된 이 분야가 종합적 품질관리(TQC)와 TQM이 소개된 뒤에도 다양한 기법으로 발전해 온 과정을 살핀다.

PER, PSR, 배당수익률, 가격 모멘텀 같은 단일 요소와 이를 결합한 복합 요소를 활용한 투자 전략을 약 90년간의 데이터로 검증해 강력한 전략을 찾는 방법을 다룬다. 전략별 기간 수익률과 변동성, 기저율 등 객관적 자료를 제시하고 결과를 해석하는 과정도 살핀다.

금융자산 수익률에 관한 통계적 지식과 포트폴리오 이론을 바탕으로 VaR의 이론적 배경을 설명하고, 포트폴리오의 기대수익률과 위험을 측정하는 방법을 다룬다.

휴렛팩커드의 HP연구소 산하 머니랩에서 수행한 실험경제학 연구를 바탕으로 한 사람과 돈이 움직이는 방식, 사람들이 의사결정을 하는 양상을 다룬다.

미국 주식 퀀트투자의 입문과 실습을 다루며, 퀀트 전략의 개념을 이해하고 구현하는 기본기를 익히는 데 초점을 둔다. 투자 대가들의 전략을 소개하는 데 그치지 않고 그 전략을 구현하는 기술적 방법을 살핀다.

상관관계를 인과관계로 오해해 잘못된 의사결정을 내리는 문제를 살피고, 진짜 인과관계를 분별하고 판단하는 법을 다룬다.

한국증권시장에서 사건연구를 수행하는 절차와 통계적 오류·검정력을 살피고, 단기·장기 주가성과 측정모형과 유의성 검정방법의 선택을 다룬다. 손해배상 소송과 환경정책 변화의 분석, 회계정보를 활용한 사건연구까지 방법론의 적용 분야를 검토한다.

개인 투자자를 위한 퀀트 투자 전략 가운데 초저평가주 발굴 등 공격형 전략을 다룬다. 가치·퀄리티·모멘텀 팩터를 결합한 전략과 종목 선정, 투자 심리, 전략 분산 및 자산 배분을 살펴본다.

복잡하고 빠르게 변하는 현실경제에 경제학의 개념과 이론을 적용하려면 경제지표를 정확히 이해하고 효과적으로 활용해야 한다고 강조한다.

데이터 기반 인사관리가 실제 업무에서 어떻게 이루어지는지 채용·리더십·직원 경험 사례로 살펴보고, 예제 데이터로 분석과 해석을 해본다. 디지털 전환 시대의 HR 역할과 People Analytics의 가설 검정, 예측 모델링도 다룬다.

직장에서 데이터를 오해해 생기는 사례를 만화와 글로 살펴보며, 인과관계와 상관관계, A/B 테스트, 평균값 등 데이터 문해력에 필요한 개념을 다룬다. 모수와 표본, 확률과 분포, 그래프와 시계열 데이터처럼 데이터를 읽고 판단할 때 맞닥뜨리는 주제도 짚는다.

제품과 서비스의 품질 차이를 낳는 변동을 통계적으로 규명하고, 통계적 지식으로 품질을 관리하고 개선하는 방법을 다룬다. 품질 데이터 분석과 확률분포, 관리도, 검사공정 등을 통해 통계적 품질관리의 기초를 살핀다.

베이지안 통계분석의 직관적 소개에서 출발해 선형회귀모형 추정으로 깁스 샘플링을 설명하고, 이어 MetropolisHastings(MH) 샘플링과 구조변화모형, 프라빗, 구조 VAR, 마코프스위칭, 상태공간, GARCH, 확률적 변동성 모형의 추정 과정을 실제 사례와 함께 다룬다.

경제학의 방법론과 모델이 낳는 문제를 짚고, 경제성장과 시장의 권력, 경제의 역사와 윤리학을 살핀다. 경제학이 현실을 완전하게 설명하는 학문이 아니라는 점을 검토하며 더 나은 경제학의 방향을 모색한다.

2010년 하버드 대학 경제학 교수들이 국내총생산 대비 정부부채 비율 90퍼센트를 경제성장이 위태로워지는 지점으로 제시하고, 이를 긴축재정의 근거로 삼은 사례를 살핀다. 권위와 구체적인 숫자 데이터가 결합해 정책 주장을 설득력 있게 만드는 과정을 다룬다.

학생 수 감소로 생존 경쟁에 직면한 고등학교를 배경으로, 적정 학교 규모와 교사 학생비율에 관한 궁금증을 제기한다.

경제성장과 발전을 이해하는 데 필요한 성장 이론과 계량경제 방법론을 다룬다. 신고전학파 성장모형과 내생적 성장모형을 통해 소득수렴과 소득발산을 살피고, 수렴성 검정과 모형 검정을 다룬다.

주식 투자에서 여러 종목에 분산 투자하는 포트폴리오를 다루며, 재무 기초와 포트폴리오 이론, 투자 모델을 수학과 그림, 파이썬 코드로 살펴본다. 파이썬 기초와 NumPy, Matplotlib, Pandas의 핵심 내용도 코드 구현과 함께 설명한다.

신제품 예약 판매 결과와 할인쿠폰에 따른 매출 변화, 브랜드 추세를 어떻게 해석할지 묻는 비즈니스 현장의 질문에서 출발해 데이터 분석의 기초와 통계, 전처리, 엑셀 활용을 다룬다. KPI를 정하고 경향·비교·순위·기여 분석을 거쳐 머신러닝을 적용하는 데이터 분석 과정을 소개한다.

화폐의 시간가치를 바탕으로 저축액과 대출 상환액, 목적자금과 은퇴자금 등을 계산하고 투자 타당성을 검토하는 방법을 다룬다. 복잡한 수학적 증명보다 재무계산기와 엑셀 등을 활용한 계산법에 초점을 두고, 금융 사례와 개인재무설계 과정에 적용한다.

집합과 함수부터 행렬, 벡터, 극한과 미분, 다변수함수와 미분, 최적화까지 다루는 경제수학 책이다.

계량경제학의 실증분석과 확률·통계 기초이론을 바탕으로 계량모형과 회귀분석을 다루며, 단순·다중회귀분석과 선형회귀모형의 응용을 수록한다.

신점포의 예상 매출과 상품의 적정 생산량처럼 비즈니스에서 맞닥뜨리는 예측 문제를 다룬다. 과거를 토대로 미래를 내다보는 ‘예측’이 예언과 어떻게 다른지 짚고, 불확실한 미래를 예측하는 방법을 소개한다.